量化金融
量化金融
当金融遇到计算机，我们赋予它一个新称谓：量化金融。早在20世纪90年代末，纽约、伦敦、日本的诸多金融机构就已经开始了量化金融的相关应用，始于1993年的全球超级计算机500强里，90%被国际一流金融机构来使用。
而在当下的中国，数字人民币已经在超过132万个场景进行试点，覆盖包括生活缴费、餐饮服务、交通出行、购物消费、政务服务在内的生活各领域。商业性金融机构利用高性能计算，推动数据价值挖掘，获得精准化、场景化、个性化的分析和洞察，从而推出各式各样的数字金融产品。高性能计算正在重塑金融行业生态，“无科技不金融”已成为行业共识。
金融行业的计算问题，都具有高维度、多尺度、非线性、不适定、长时间、奇异性、复杂区域、高度病态等特点，不仅计算规模大，而且要求精度高。
众多周知，期货、股票等金融产品，存在上百万甚至上千万种价格走势路径，在超微4124GS服务器8张A100显卡和IB卡的强力助推下，算力得到突破，所有路径采用并行计算，整体计算时间被缩短到了几秒钟，可以快速为金融产品定价。影响投资盈利的金融系数、利率、汇率等因素无时不刻都在变动，这些变化会是一个巨大的组合，再乘上金融组合数，通常需要耗费大量的时间去计算投资组合的风险值（value-at- risk），更需要高性能计算来准确评估潜在风险。
